Список проголосовавших за комментарий "$100, «стандартов» тестирования быть не может, как и нет их в задаче анализа и прогнозирования нестационарных случайных временных рядов. Для каждой отдельно взятой безусловной нестационарности и условной стационарности наиболее эффективен уникальный эксклюзивный метод. А без наличия условной стационарности никакой тест ничего путного не покажет.<br/> <br/> Я, например, считаю, что хорошая система та, которая после центрировки и нормировки дает одинаковые распределения доходностей за N тактов на разных непересекающихся временных отрезках. Но в этом тесте неявно подразумевается, что нестационарность присутствует только в значениях первых двух моментах распределения доходностей. "