Список проголосовавших за комментарий "Пройдемся по пластам:<br/> 1 пласт вопросов. <br/> Если хотите оттолкнуться от вычисленных Вами метрик, то можно выходить по ТакеProfitLong = AverageTradeLong + N*Ско(TradesLong), аналогично для Short-ов: <br/> ТакеProfitShort = AverageTradeShort + N*Ско(TradesShort).<br/> Параметр N — подбирается тестами.<br/> У Вас будет разные тэйки для шортов и для лонгов.<br/> Но не для всех систем это можно применить. Надо на отношение AverageTrade / СКО(Trades) еще посмотреть.<br/> <br/> 2 пласт вопросов. <br/> Если риски известны, то необходимо просто не входить в позицию, которая превысит допустимый риск. <br/> Необходим Controller или Manager Рисков.<br/> Как только суммарный допустимый риск взят на грудь, необходимо всем остальным <span style="text-decoration:line-through;">касатикам</span> cтратегиям говорить Disable.<br/> <br/> Это были ответы по Вашим вопросам.<br/> <br/> От себя могу добавить следующее:<br/> 1. Чтобы не мучаться с параметрами Тэйк-а, выходите по обратному входному сигналу. Избавитесь от лишних степеней свободы. <br/> 2. Стоп-лосс забыть как страшный сон. Он давно должен быть выкинут на помойку. Хеджируйтесь опционами. Только выиграете от этого.<br/> 3. Желаю успехов."