Список проголосовавших за комментарий "Если тейк определен статистически правильно (т.е. есть это не просто хотелки автора ТС), то по моему опыту самые вменяемые варианты выхода из позиции: 1) стоп 2) тейк, 2) время (например на закрытии торгов). Всё остальное так или иначе как минимум не улучшает систему, а как максимум ухудшает и увеличивает транзакционные издержки. Нет такого сигнала, который бы с достаточной точностью указывал об остановке рынка. Единственное, что могу сказать статистически, так это то, что в контртренд средний тейк на сделку ниже, чем в тренд.<br/> <br/> ЗЫ. Это если брать внутридневные алгоритмы"