Список проголосовавших за комментарий "chizhan, в том то и дело, что долгая «пила» без перерывов на тренды имеет такую же частоту встречаемости, как и падения на 50%. Это как раз из статистики. <br/> <br/> А вероятность — это вообще то мера на сигма-алгебре событий, не имеющая никакого отношения к числу испытаний. Это я как раз, как специалист в теорвере говорю.<br/> <br/> Число испытаний важно только для оценки неизвестной вероятности по выборке. Да, чем их больше, тем точнее оценка. Но точность зависит ещё и от значения вероятности. Для 1/2 плюс-минус 0,1 и 20 испытаний дают неплохие оценки. А для оценки вероятности в 10^-5 конечно 10^6 испытаний надо, как минимум.<br/> <br/> И, кстати, из теории вероятностей следует, что анализировать надо не сделки, а динамику счета по таймфрейму в 2 и более раз чаще среднего времени в позиции. А это, как правило, очень большое число испытаний."