Список проголосовавших за комментарий "Могу предложить к рассмотрению работу Сергея Степанова «Пластичность волатильности». Ее пытались уже обсудать <a href="/blog/28686.php.">smart-lab.ru/blog/28686.php.</a><br/> Основное предолжение там — это волатильность вычислять по формуле v = H — L — |C — O| / 2.<br/> где соответственно High, Low, Close, Open.<br/> Может быть будет Вам полезно для анализа."