Список проголосовавших за комментарий "<p>Для меня research при создании и анализе стратегии — ключевой фактор в эффективности всего мероприятия.</p><p>Обычно когда читаю как устроен этот процесс у того или иного алго-трейдера создается ощущение, что человек мало понимает в том, как именно работают процессы внутри, да, эмпирически многие приходят к правильным установкам, это позволяет им делать процесс работающим, но именно понимание внутреннего устройства редко встречаю. Вот и тут тоже. Ну все, минутка комплиментов закончилась)).</p><p><br/> >> «6 <strong>Близкие параметры, но далекие результаты.</strong>»<br/> <br/> Пожалуй, больше всего задел ухо этот пункт. Прыгающие туда сюда результаты при небольших изменениях параметров могут быть и будут и это не признак чего-то плохого. Опять же, возвращаясь к тому, что написал в начале: да, эмпирически это правильное правило, т.е. если ты будешь так делать, ты убережешь себя от всякого нехорошего, ну мало ли ты берешь самый прибыльный прогон и в бой его. Но при этом таким топорным методом ты себя ограничиваешь. Тут конечно нет конкретики, может я не до конца понял, что имеется в виду, но в моей картине мира соседние прогоны (соседние по значению некоторого параметра) могут отличаться очень сильно, прыгать очень сильно — все-таки стохастический процесс, надо скорее смотреть зависимость результата от параметра, не на паре соседних значений, а на всем диапазоне значений. Можно тупо усреднить результирующую метрику (PF какой-нить, например) на плавающем окне и посмотреть что происходит. Шипы при усреднении уйдут, будет видна глазом закономерность или её отсутствие. Если есть сомнения о наличии закономерности можно проводить доп. эксперименты, крутить данные по-разному и т.д. Ну а если закономерность выявлена — понять из какого диапазона брать значения уже не проблема.</p>"