Список проголосовавших за комментарий "amigo703, больше не потеряешь. <br/> А тета — это временная составляющая премии. Не вся премия, а как бы её «доля» (большая). <br/> Стоимость опциона принято раскладывать на множества разных «греков».<br/> Если бы волатильность была постоянной, тогда можно было бы… Но волатильность разная, так что и стоимость опциона скачет в зависимости от IV (ожидаемой волатильности). И ещё от других параметров...<br/> Да, в рамках комментариев не рассказать всё.<br/> Но суть именно твоей позиции в том, что это купленный стрэддл. Гугли эту тему. Это базовая самая важная поза по опционам. От неё дальше всё понятно будет."