Список проголосовавших за комментарий "amigo703, ну в принципе достаточно 2 опциона 40,5 страйка, чтобы по дельте захеджировать 1 фьючерс, в этом случае при росте базового актива вы получите убыток по фьючерсу и прибыль по опциону (при условии, что волатильность не упадет и тетта не съест ее всю), которая перекроет убыток. "