Список проголосовавших за комментарий "Биржевое мясо, некоторое сходство есть, но в классических CPPI схемах убытки заранее ограничены заданной долей портфеля, доля рискового актива резко снижается при убытках, в этом и отличие от мартингейла. У вас же здесь заданных правил нет, как я понимаю — то есть, когда счёт полностью сливается, вы неограниченно черпаете из отложенных денег. Вы можете тогда подобрать правило снижать сумму после очередного слива, и полностью остановить торговлю при достижении заданного уровня убытка — тогда это будет некая разновидность CPPI."