Список проголосовавших за комментарий "<p>quant_trader,</p><p>Тогда в чем обучающий смысл такого примера если это все гипотезы и допущения? </p><p>Смысл в том, что у всех уровень подготовки разный. Итак уж устроен общий процесс образования — от простого к сложному. Если Вы в теме, то Вам неинтересно читать. Я не ставил перед собой цель писать для тех кто погружен в тему. Еще раз процитирую из статьи: «хочу ещё раз подчеркнуть, что статья написана для тех, кто хочет разобраться в вопросе и понять суть. Практика использования — это уже дело опыта и более точных расчетов.»</p><p>2. Ещё я вижу, что Вы невнимательно читали (возможно, потому что Вам это итак известно). Почему? Вот Вам еще две цитаты из статьи в качестве ответа на два других Ваших вопроса:</p><p>«Я буду рассматривать страховку рублевой позиции от роста курса USD/RUB, или иными словами от обесценения рубля. Все тоже самое можно сделать с точностью до наоборот, и если кому интересно – пусть он считает это домашним заданием. Рублевую позицию я буду опять же для простоты рассматривать просто как рубли, хотя суть не меняется если это рублевые ценные бумаги, депозиты и другие рублевые активы».</p><p> </p><p>"… Для фьючерса на момент подготовки данной статьи ГО было чуть меньше 6000 рублей и опять же для простоты будем считать эту круглую цифру константой ГО.<br/> <br/> Таким образом капитал 78500+9000 — это базовый актив – 78500 и 9000 на срочном рынке в качестве депозита, необходимого для совершения сделки с фьючерсом. Как видно, мой депозит больше, чем требуемое ГО, связано это с тем, что мой приказ SL стоит на 75500, если доллар будет падать по отношению к рублю до данного приказа и ниже, мои максимальные потери составят 3000, а мой депозит уменьшится до минимально возможного уровня ГО – 6000. Если у меня денег на срочном рынке меньше, чем 9000 рублей, то мою позицию брокер может закрыть автоматически, не дожидаясь пока курс дойдет до 75500, так как я не выполняю требование по ГО..."</p>"