Список проголосовавших за комментарий "Kot_Begemot, по модели (БШ с улыбкой) так не должно быть. и неважно ЦС или нет. дальние опц дороже по волатильности — компенсация за ненормальность распределения. + проблема в том, что ГО на дальние опционы низкое и обыватель набирает их на всю котлету, а потом бамс. <br/> leverage губителен и в линейном инструменте, а тут еще и ось риска по веге. "