Список проголосовавших за комментарий "Replikant_mih, между t-тестом (или его аналогами) есть достаточно прямая взаимосвязь с такой классической бизнес-метрикой, как коэффициент Шарпа, но честно сказать мне гораздо удобней t-статистикой оперировать напрямую.<br/> <br/> Риск вы плечом легко регулируете, поэтому это больше не характеристика качества стратегии, а вопрос операционной имплементации этой стратегии. <br/> <br/> Оценка просадки по истории — мне кажется это вообще ересь с точки зрения статистики, поэтому оперировать этим понятием не стоит и очень опасно. Если вы хотите, что-то содержательное узнать об экстремальных убытках, то задействуйте тесты теории экстремальных значений."