Список проголосовавших за комментарий "На мой взгляд, любой WMA, EMA можно заменить SMA — так будет честнее по отношению к реальности и робастнее. Вид MA — это уже элемент подгонки. Периоды выбираю исходя из характеристик конкретного инструмента. Можно принять за точку отсчета еще период вроде одного торгового дня для удержания позиции на часовиках. Периоды входа и выхода никак друг с другом не сочетаются, но для разных интрументов расходятся не то чтобы прям очень сильно. MACD не использую, вход только по пробою волатильности (прорыве полосы боллинджера), выход по мувингам, в более резких интрументах типа брента выход по длинному мувингу в общем случае и по короткому, если позиция старше N баров. Логика везде простая, но за счет этого элементарно зашивается в код. В простейшем случае 3 оптимизируемых параметра: вход — период и отклонение ББ, выход — период SMA. Есть еще нюансы набора и сброса позиции, но это уже не для широких масс :)"