Список проголосовавших за комментарий "Я слежу за кривой распада фьючерсов на волатильность и наблюдаю как они всё время перекладывают свои шорты рынка на следующий месяц через опционы. Каждый раз рынок идёт вверх, потому что все понимают, что падение скорее всего откладывается на месяц. Огромные позиции формировались под октябрьскую экспирацию. Это было даже до ковида. Потом при распродаже спреды почти схлопнулись, и на росте рынка опять начала заметно выпирать октябрьская волатильность. По мере приближения к октябрю, VIX начал расти вместе с рынком, он по недельным опционам считается. Закономерно последовала распродажа. Потом ноябрь начал выпирать. Рынок рос по мере увеличения спредов ноябрь-остальные месяцы. Сейчас опять то же, но уже декабрьская волатильность выше остальных."