Список проголосовавших за комментарий "Kot_Begemot, не понял мысли. У меня все иначе рассчитывается для фьючерсов<br/> <br/> <span><a href="/blog/446854.php">smart-lab.ru/blog/446854.php</a></span><br/> <br/> <span><a href="/blog/447098.php">smart-lab.ru/blog/447098.php</a></span><br/> <br/> Там не получается линейности. А число контрактов просто получается из замены знаменателя на лимит в деньгах и умножения числителя на x — искомое число контрактов и эта дробь приравнивается просадке в %%. Потом на Лимит-x*(2*ГО+МДД) либо покупаются короткие (до года ОФЗ), как это было раньше, либо «синтетические облигации» (как сейчас).<br/> <br/> Но в любом случае нельзя взять больше контрактов, чем Лимит/(2*ГО+МДД) и просадка будет максимальной: не больше МДД/(2*ГО+МДД). "