Список проголосовавших за комментарий "Fortuna, это уже 100500 раз описано.<br/> От сокращения/расширения стопов/профитов вероятности меняются пропорционально до определённых зон, где вероятности резко меняются.<br/> В зонах сверхкоротких стопов вероятности быть в профите стремятся к нулю из-за повышенной нагрузки на депозит трением от сделок.<br/> А в зонах сверх больших тейков и стопов вероятности нельзя считать из-за недостатка статистической достоверности (мало случаев для расчёта).<br/> Но где-то в разумных пределах — однофигственно получается. Нельзя получить рыночного преимущества ТОЛЬКО смещением стопов/тейков 2 к одному или 3 к одному или 33 к одному. Это бесполезная трата времени."