Список проголосовавших за комментарий "Старый бес, <blockquote><strong>Гамма</strong>-<strong>фактор</strong> – это сложная функция, зависящая от <strong>гаммы</strong> и тэты и принимающая только положительные значения. <strong>Гамма</strong>- <strong>фактор</strong> представляет собой изменение цены базового фьючерса в %, компенсирующее временной распад стоимости <strong>опциона</strong> за 1 день.</blockquote>6-тичасовой — не слышал. И где вы их берете или как считаете?<br/> Я проводил эксперименты со своим БШ и теор ценой на столе. В пределах погрешности внутри дневная Тета не ловится.<br/> Раз в сделке на Ри весь день простоял с нулевым результатом — на чём открылся, на том закрылся. Заодно, коли все равно стоим, пытался Тету поймать. Результат