Список проголосовавших за комментарий "onemorefake, onemorefake, Тут момент в чём. Если вы думаете категориями опционов, то фразы типа «Закрылся фьючом если показывает тренд, ну и добавляем синтетический стрэдлл если рынок не отличается от случайного блуждания.» должны заменяться чем-то вроде «поднял оценку волатильности для данного страйка, понизил оценку», и т.п. А дельта хеджер сам эту фьюч добирает\скидывает. Т.е. вы должны по хорошему только указывать свою улыбку (а мб и не совсем улыбку) + количество имеющихся опционов (мб и виртуальных, с несуществующими страйками и датами экспирации например). И этот набор целиком определяет профиль рынка, который вы сейчас торгуете, как то боковик\тренд и т.п. Но как я уже написал, для начала определите для себя критерии боковика\тренда."