Список проголосовавших за комментарий "Чашечка кофе)<br/> <br/> И Доброго утра)))<br/> <br/> Пишите еще. А главное анализируйте рынок. В данном случае все, что касается выбранного инструмента: USDRUB_TOM, USDRUB_TOD (и даже USDRUB_TODTOM пару раз за пятилетку там бывают такие бомбы, что можно сделать трейд той самой пятилетки), фьючерс — тот самый Si и опционы на него (все )) ). И все это в комплексе, конечно. Поверьте: это интересно, хотя и не так перспективно, как тоже самое, но в США (индексы, комоды, трежеря, ставки, CDS). <br/> <br/> По тексту. <br/> <br/> 1. Вчера была поставочная экспирация, а не расчетная. Надеюсь, вы понимаете разницу. Т.е., чтобы взять тейк по 78-ым колам, нужно было продать фьючерс и в экспирацию кол в деньгах схлопывается с проданным фьючем (если остается в деньгах).<br/> <br/> 2. Я не смотрел цифры интереса. НО, если интерес равен 90К контрактов, то это значит, что 45К контрактов в покупку, а 45К контрактов в продажу. Не бывает интереса равного 1, всегда их двое: покупатель + продавец. Соответственно, расчеты по прибыли убыткам нужно масштабировать правильным образом. Грубо говоря: не «купил 90К», а «купил 45К» будет правильно, если ОИ был 90К.<br/> <br/> Ну и про завал после экспиры… Это фантазии, хотя если работает, кто-то близкий к реальным потокам, может иметь небольшое отношение к истине. Но, уверен, что вчерашнее вечернее снижение курса с максимума имеет иную природу (тут сугубо мое, имхо).<br/> <br/> Тем не менее пост интересный, на заре рождения реального объемного опционного рынка в нашей песочнице я тоже много фантазировал на эти темы)))"