Список проголосовавших за комментарий "<p>КРЫС, мне это нужно. Если я ошибаюсь, то хочу разобраться в чем именно. Или вы говорите про теорию — как именно изменяется цена облигации в случае изменения требуемой доходности в зависимости от дюрации данной облигации? Я просто в конкретном посте не хотел писать теорию, я хотел, чтоб «все было просто».<br/> Если же про математику — то я пересчитал свой расчет в комментарии ниже с учетом «бессрочности» своей указанной в посте облигации: (номинал 1 000 руб., купоны два раза в год, ставка купона к номиналу 7%, но срок — бессрочный) цена облигации при доходности в 0,5% будет<br/> 70 / (2*((1+0,005)^(1/2)-1)) = 14 017. При доходности в 4% цена будет 1 767, т.е. падение цены в 7,93х (ну или в 8 раз)</p>"