Список проголосовавших за комментарий "График волатильности и график распределения вероятностей по идее зеркально-противоположны. Высокая волатильность по краям объясняется тем, что котировки на страйках в текущий момент как раз таки показывают какой должна быть волатильность сейчас чтобы достичжение удаленного страйка в ближайшее время стало реальностью(хотя по идее должны оцениваться по текущей воле как у БШ), ну и плюс конечно желание перестраховаться у продавцов. Про симметрию распределения вероятностей тоже можно говорить что она в реальности не идеальна, но ведь понятно что вероятность остаться в районе текущей цены самая высокая и падает с удалением от нее. Естественно что эти вещи автору темы известны. Чуть не забыл про психологическую составляющую-ведь черных лебедей мы хорошо запоминаем и перестраховываемся «приподнимая края». Если обобщить то выходит что теория распределения это одно, а практика это другое."