Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu,<br/> <blockquote>если мы говорим о торговых системах, то «рыночный риск» уже вне темы.</blockquote><br/> Вот здесь я бы не стал так категорично утверждать. Ин-сампл можно отлично зафититься ко всем опасным моментам на истории, когда система бы много слила, и думать, что торгуешь хорошую систему. Мало что ли таких торговцев? Один Коровин вон чего стоит, он же тоже там какую-то систему торгует.<br/> <blockquote>И насчет «перманентно сливает» я бы не судил так строго. Потому что система всего лишь элемент портфеля и иметь маленький минус 2 года из 10 и весьма хороший плюс 5 лет из 10 вполне может быть пристойным вариантом в портфеле.</blockquote><br/> Так под «перманентно» я имел в виду именно что перманентно. Если система долгосрок имеет хоть какой-то положительный шарп — она уже имеет право на нахождение в портфеле. Как, собственно, и в случае, если система долгосрок до костов имеет отрицательный шарп)<br/> <blockquote>А хороших рисковиков вообще не видел никогда</blockquote><br/> Они существуют, я начинал работать рисковиком в Сбере (по корпоратам) — там есть очень толковые люди. Увы, у менеджмента обычно не хватает образования и опыта, чтобы понять value хорошего риск-менеджмента для бизнеса, поэтому риск-менеджмент обычно задвинут в дальний угол. Справедливости ради стоит сказать, что и рисковиков толковых не так много, далеко не все этот самый value для бизнеса создают. Здесь, в общем, проблемы как со стороны спроса, так и предложения."