Список проголосовавших за комментарий "_sg_, просто хэджирование проданного стрэддла из двух опционов фьючом делается условно «в плюс», но на боковике подраспиливает. Над вопросом есть над чем поработать, особенно если параллельно еще что-то открытое иметь. Суть в том, что хэджирование купленной и проданной по волатильности позиции оптимально с разным шагом, что объясняется разным влиянием трендовости актива на позу. <br/> Как это все дело соединять и отыгрывать — это уже личное творчество, за это творчество рынок бывает и платит, но далеко не 200% )"