Список проголосовавших за комментарий "trader_notes, не совсем так. По этому ряду мои системы определяют когда входить и когда выходить из позиции. Я же отвечал, что этому ряду все равно когда переходить на новый контракт, если у последнего достаточно ликвидности и сам переход — это замена постфактум одного значения ряда (точнее 4-х с учётом ОНLC) со старого контракта на аналогичное для нового и с этого момента берутся значения для нового. Для тестов в RI и Si переход осуществлял в 17:30 в день, предшествующий дню экспирации.<br/> <br/> А точка перехода в реальности? Я просто выбираю время за 1-3 дня до экспирации, когда затраты на смену позиции минимальны, что зависит исключительно от размера позиции и ликвидности."