Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>хочу сделать продажу однодневного синтетического пута в ри и, возможна, кола в си. Оцениваем текущую волатильность и делаем мартингел-покупки внутри дня. В конце дня всю позицию сбрасываем (экспирируемся). Сами опционы при этом не трогаем</blockquote><br/> Не знаю может я не совсем понял что Вы имеетt в виду, но мне кажется, что я делаю ПРИМЕРНО тоже, но с Крыльями и Перламутровыми пуговицами.<br/> <br/> Я делал тесты в реале на небольших счетах следующих стратегий:<br/> Робот контртрендер БА на Si + хеджирование его входов на базовом активе спредами на опционах. <br/> В результате в течение дня на опционах образуется несколько разных спредов. В конце дня, (лучше в конце дневной сессии) спреды, которые в плюсе фиксируются. Спреды с минусом или переносятся на следующий день или фиксируются, если по другой ноге (фьючерс) есть большой плюс.<br/> На экспирации обычно имеем несколько незакрытых спредов, некоторые из них выходят в плюс.<br/> Убытка по этой системе я не получил. Но и прибыли тоже мизер.<br/> <br/> Сейчас пробую в реале тестировать контртрендер БА + покупка Put/Call.<br/> На один контракт фьючерса покупаем два опциона. То есть на каждый вход по БА фьючерсом формируем купленный микро стрэддл.<br/> Большую прибыль кроем, если нет прибыли оставляем на следующий день.<br/> В начале тестирование эта система жутко минусила. Но за несколько последних волатильных дней значительно сократила минус."