Список проголосовавших за комментарий "Toddler, вот смотри… чтоб иметь данные за каждую секунду тебе надо чтоб число сделок было больше числа секунд в день... <br/> <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.moex.com%2Fru%2Fmarketdata%2F%23%2Fgroup%3D4%26collection%3D3%26boardgroup%3D57%26data_type%3Dhistory%26mode%3Dgroups%26sort%3DNUMTRADES%26order%3Ddesc%26date%3D2020-10-01&s=1005077996">www.moex.com/ru/marketdata/#/group=4&collection=3&boardgroup=57&data_type=history&mode=groups&sort=NUMTRADES&order=desc&date=2020-10-01</a><br/> <br/> для росийского рынка таких бумаг… которые делают 36000 сделок в день крайне мало… всего 3-4… сбер, газ, си, ри т.е всего 4ре<br/> ...........<br/> для америки примерно та же картина...<br/> ..........<br/> самый простой способ — это просто взять секундомер и смотреть сколько тиков в минуту делает актив… так например ри делает в минуту всего 2 тика… т.е достаточно точно секундный таймфрейм может быть заменен на минутный… насколько точно — понять просто пишешь 2 бота один на минутный таймфрейм другой на секундный… запускаешь на реальных торгах но без реальных сделок… и смотришь разницу… например у мя получилось что в ри разница между минуткой и секундным таймфреймом всего 20%... "