Список проголосовавших за комментарий "<p>PyMbIH, если дельта всегда выровнена, то в этих сложностях очень мало смысла, имхо. Откуда там деньги? Усреднение цены продажи не получается. С хеджером мы торгуем не цену, а волатильность. Цены сделок будут разные, но волатильность сделок в лучшем случае постоянная или примерно постоянная.</p><p> </p><p>А гоняться за бид-аск спредом без Плазы и очень быстрой инфраструктуры как-то бессмысленно, имхо.</p>"