Список проголосовавших за комментарий "Андрей Л. (Гуру Хренов), MadQuant писал, как минимум. Основная проблема оверфиттинг, которая рождается из того, что большое число степеней свободы превращаются в константы на базе исторических данных. При минимизации числа параметров устойчивость растёт. При увеличении числа ТС с минимальной корреляцией устойчивость растет.<br/> <br/> Я не то, чтобы спорю. Весь 2020 — это тест на реале out of sample с cagr 58% и просадкой 5.5%. Я допускаю различные варианты событий, но вполне оптимистичен. Будут негативные звонки буду думать. Будет минусовое полугодие