Список проголосовавших за комментарий "Артур, вы в чем тестируете? Велс, TS? Создавали комбистратегии со всем, что торгуете? Те системы, что вы описали, увеличивают совокупную просадку портфеля. Я вообще до 2020ого си в шорт не торговал, потом сдался уже после коронопадежа. Можно и всё это торговать, но если сбер шортить, то лонг си надо резать, а так же шорт ртс, потому как они коррелируют. Я брент ввёл и лонг си порезал (раньше было 200% в лонг). Не хочу я, чтобы на одном движении против меня сливало 5 систем, пусть лучше 2-3. Не люблю просадки. Хорошо, что у вас другой подход. Показывает, что на бирже по-разному можно. Я вот завидую тем, кто откаты умеет ловить или экстремумы с положительным МО. Если такие ТС добавить к трендследящим, то вооще грааль с 3-значной доходностью и 1-значной просадкой можно сконструировать<br/> <br/> дродаун — просадка от максимума (почасовая, подневная)<br/> аллокация здесь — максимальная доля в % от депозита, выделенная на конкретную ТС. На высокой волатильности она может уменьшаться."