Список проголосовавших за комментарий "Хвост хвосту рознь. Если это однородное распределение, с одинаковыми параметрами для каждого наблюдения — то попадание в хвост это попадание в хвост, просто ошибка выжившего. Если же распределение — это на самом деле смесь разных распределений, с разными средними — то попадание в хвост может быть случайным, а может быть закономерным (если вы умеете средним управлять).<br/> <br/> Про «ошибку выжившего» же обычно говорят в другом контексте, когда верна нулевая гипотеза, а нам на основе аутлаера пытаются доказать обратное.<br/> <br/> То есть, например, нулевая гипотеза: «нельзя стабильно зарабатывать на рынке +100500% годовых». Ее пытаются опровергнуть предъявлением Васи Пупкина, которому за последние 6 месяцев это удалось. Тут и говорят про ошибку выжившего. Подтверждает ошибка тем, что про истории, когда Вася Пупкин зарабатывал +100500% хотя бы 3 года подряд — уже никто не пишет, то есть, видимо, их нет.<br/> <br/> Вы же при анализе бэктеста не взяли комбинацию параметров, дающую самый суперский результат на истории — а попытались выявить общие закономерности, например, как средний результат зависит от длины окна. Это уже к ошибке выжившего и хвостам не имеет отношения — вы как раз таки предположили, что можете предсказывать среднее у распределений, и пытаетесь найти наблюдения со средним выше «среднего среднего»."