Список проголосовавших за комментарий "А. Г., существует, и что? АКФ у Гаусса, помнится, дельта функция, спектр равномерный, а прогнозирование возможно только на конечном спектре и интервал прогнозирования шириной спектра и определяется. Получается, что на приращениях прогнозирование оч проблематично.<br/> Как только мы проинтегрируем Гаусса и перейдем к СБ, ВЧ компоненты подавляется (спектр немного ограничится) и появится, хоть плохонькая, но возможность прогнозирования x(t+tau) =x(t).<br/> А теперь представьте, что у нас не СБ. Где проще прогнозировать, на приращениях или интеграле от них?"