Список проголосовавших за комментарий "<p>FZF, волатильность фьючерса СИ сейчас 10% годовых, волатильность фьючерса Сбера 20% годовых.</p><p> </p><p>Дисперсия соответственно 0.01 и 0.04. Получается отношение дисперсий 1-к-4. То есть 80% денег надо грузить во фьючерс СИ и 20% грузить во фьючерс Сбера?</p><p> </p><p>Сейчас фьючерс SR ~ 23 000; фьючерс СИ ~ 75 000.</p><p>1 миллион рублей даёт портфель <span style="color:#ff0000;"><strong>10.6666(6) лота Si</strong></span> в паре с <span style="color:#0000ff;"><strong>8.696 лотов SR</strong></span>?</p>"