Список проголосовавших за комментарий "А. Г., при а=1 получаем винеровский процесс (СБ). Что будет при а<1 что-то не соображу на ночь.)<blockquote>x(0) - нормально распределенная случайная величина со средним нуль и дисперсией sigma^2/(1-a^2).</blockquote>x(t) наверное, но мелочи.<br/> Да, но к чему вы это? Что-то мне сдается, что получим Гаусса + EMA от него, т.е., + фильтрованный ФНЧ Гаусс. И что?"