Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, поздравляю с победой в конкурсе! <br/> <br/> Но скажите честно, ведь данный подход к тестированию принято классифицировать как переподгонка? а исключение заведомо убыточных периодов — это ж обыкновенная «ошибка выжившего»?<br/> <br/> P.S. Вы не подумайте, я не ставлю под сомнение Вашу победу. Ведь конкурс есть конкурс, и качество информации от остальных конкурсантов было намного хуже. Ваша статья самая техничная и проработанная, и как минимум по этим причинам она достойна победы. Просто теперь, когда хайп схлынул, было бы весьма благородно с Вашей стороны предупредить людей, что ставить собственные деньги на такую стратегию вы бы не стали, даже если на минутку вообразить будто она показала самую лучшую доходность из всей коллекции бэктестов по любым другим стратегиям.<br/> <br/> P.P.S. из Ваших прочих комментов я уже понял, что деньги «на цветмет» Вы бы не поставили поскольку оно не обгонит «купи-и-держи-S&P500», но давайте представим, будто купи-держи потерял всякую актуальность, т.о. обсуждаемая металлическая стратегия оказалась бы в Вашей коллекции <strong>самой лучшей</strong> по доходности и просадкам… Вот, исходя из приведенных в статье <strong>подходов к тестированию</strong>, Вы бы поставили на неё какую-то заметную часть собственного капитала (и какую конкретно?), или вообще не стали бы приближаться к этому даже на пушечный выстрел, осознавая явный curve fitting?"