Список проголосовавших за комментарий "А. Г., не, ну это просто неверно<br/> <br/> Я веду речь о побарном расчете финреза эквити.<br/> Результат отдельной сделки не может воздействовать на каждый бар. Не важно, что это было — взимаемая комиссия, своп, рибейт, маркап или что-то еще.<br/> В теории можно посчитать средний интервал между сделками и поделить комиссию на соответствующее число баров, но это будет очень приближенная и нестабильная модель.<br/> А так — при побарном расчете — из приращения финреза (разница nextClose и prevClose на каждом баре) нет такой константы, вычитание которой корректно учтет комиссию.<br/> <br/> С уважением<br/> <br/> P.S. И оптимальная стратегия при работе с комиссией вполне может отличаться от оптимальной стратегии при работе без комиссии. Это произойдет в случае, если комиссия превышает среднее МО в перерасчете на 1 бар"