Список проголосовавших за комментарий "А. Г., при нулевых — да<br/> <br/> В другом случае — нет.<br/> Ну и работа лимитными ордерами, а так же рибейты — это не экзотика, а реалии современной жизни.<br/> Плюс система может предусматривать маркапы (открытие со смещением от предыдущего Close). Они тоже не учитываются линейным образом, поскольку сделки не происходят на каждом баре.<br/> <br/> С уважением<br/> <br/> P.S. Для HFT средний финрез сделки (статистически) может быть меньше маркетной комиссии или проскальзывания при маркетном исполнении. В таком раскладе знания только знака приращения цены недостаточно для профитной торговли."