Список проголосовавших за комментарий "<p>FZF, =) видимо, надо просто пробовать.<br/> <br/> <br/> </p><p>С точки зрения долгосрочного инвестирования (более 10 лет) доминирующим фактором как раз будет правильно <span style="text-decoration:line-through;">определение</span> предсказание знака <strong>будущей</strong> среднегодовой доходности инструментов в портфеле.</p><p> </p><p>А для предлагаемой Вами методики кажется разумным использовать как можно более короткие периоды ребалансировки, чтобы подавить влияние долгосрочного среднего. Допустим, взять фьючерс <strong>MM</strong> и фьючерс <strong>Si</strong>. Их ковариация по идее отрицательная. Можно из них составить разумный портфель и ребалансировать его ежедневно в 18:40 или 19:05? Или в 11:00? Что получится из такого замеса?</p>"