Список проголосовавших за комментарий "<p>FZF, портфель с равными весами иногда выигрывает у других методик, иногда проигрывает. Результат в основном случайный и зависит от конкретных событий и процессов, которые <strong>будут</strong> происходить с эмитентами, товарами, валютами. Поскольку мы почти ничерта не знаем про будущее, то и портфельные теории представляют собой жалкое зрелище.</p><p> </p><p>Меня заинтересовала другая мысль. Вы использовали дисперсию <strong>доходностей</strong> акций. Но в свете недавних событий с отрицательными ценами использование доходностей (или приращений логарифмов цен) в эконометрике поставлено под огромное сомнение и скорее всего должно быть отвергнуто. Может, действительно эффективней работать с арифметическими разностями цен и анализировать именно их дисперсию без предварительного логарифмирования?..</p>"