Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, Я эту свою теорию потом тестил на реальных активах. Из-за больших неопределенностей с доходностями тонкости метода расчета не важны. Более того, в оптимизации можно рассчитывать только элементы с отрицательной ковариацией, а с положительной сразу присваивать вес 0.5<br/> Такой подход практически не изменил результат."