Список проголосовавших за комментарий "Веса, обратно пропорциональные дисперсии проистекают из нормального подхода. Если посмотреть чуть искоса и попробовать связать риск как максимальную просадку, с чем будет такой риск связан «наиболее линейно» — с дисперсией или с СКО? Очевидно, что с СКО. Логично выровнять риск на каждой из компонент портфеля, то есть взять в качестве веса величину, обратную СКО. Как в этом случае учесть корреляции? Простого формульного решения у меня нет. Но кто мешает минимизировать СКО взвешенных сумм методом Монте- Карло? "