Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, Если у нас есть портфель активов, с весами W1;W2;… Wn, то мы можем принять, что когда при создании или ребалансировке портфеля все веса соответствуют заданным, то это некоторая нулевая точка отсчета. В процессе жизни портфеля веса будут изменяться под воздействием цен на рынке. Мы можем задать некую формулу расчета отклонения от нулевой точки. По этой формуле мы можем строить некий индикатор для состояния портфеля. Он будет постоянно меняться и иметь какую-то свою волатильность. И теперь мы можем делать ребалансировку, либо по сильным отклонениям индикатора от нуля, либо по увеличению волатильности индикатора.<br/> Собственно то, что описано в данном посте. Но в место цены используем значения нашего индикатора."