Список проголосовавших за комментарий "Crogall, «Страховка в виде фьючей для лонгов не нужна совсем». В зависимости от стратегии. лонг акции+шорт фьюча=синтетическая облигация. Такая стратегия исключает риски колебания цены, также зависит от дивидентов, что нужно учитывать при построении такой стратегии. Крупный капитал идет в первую очередь за дивидендной доходностью, их не интересуют колебания цены. Если деривативы не нужны совсем, то их и не было бы совсем.<br/> «Что ни стоп, то все забирали» поэтому стопы бессмысленны.<br/> «Эти расхождения никак не прогнозируются» торговые роботы с этим хорошо справляются, только конкуренция там большая и «обычному смертному» невозможно на этом заработать.<br/> "