Список проголосовавших за комментарий "Андрей, не завидуйте, у меня обязательно всё перестанет работать через несколько месяцев))) Как по мне, главное не математика, а 1) грамотное сочетание приемлемых (не отличных!) ТС с минимумом корреляции по просадкам (то есть если торгуем стоки в лонг на существенный процент депо, ртс торгуем только в шорт, чтобы был баланс направлений без сильных перекосов и плеч в моменте) 2) понимание, какие активы подходят по своему поведению и ликвидности и какие их движения вы хотите ловить (например, если сбер будет год падать, лонг-онли система будет около минус нуля, это надо принять) 3) эмпирически подбирать параметры под торги по совокупности метрик с минимизацией возможности зафита. Желательно, для каждого актива брать разные точки входа-выхода, чтобы сайзы в лонг и шорт скидывались и набирались постепенно. 4) никаких приказов таргет-профит и стоп-лосс (я их не научился готовить)."