Список проголосовавших за комментарий "Анастасия К, <blockquote>И по-хорошему длительный эксперимент (больше года) должен сравниваться с MCFTR (индексом полной доходности, а не IMOEX). Ну и в портфелях корректно тогда дивы учитывать. Как я вижу, на смартлабе до сих пор сервис портфелей не сделан нормально, тогда, может, посмотреть на другие сервисы, где корректно считается?</blockquote>использование дивов во время эксперимента — сильно усложнит эксперимент<br/> <br/> ибо придётся придумать алгоритм использования дивов и вовремя приментяь его, а так-же заниматься чем-то вроде балансировки, снова пересчитывать доли фишек, выбирать акции для закупки, высчитывать их количество и тд<br/> <br/> поэтому, хоть и применение дивов в портфелях я считаю более корректным правилом эксперимента, но придётся без этого обойтись, с целью сокращения трудозатрат"