Список проголосовавших за комментарий "Исполню свой гражданский долг и произведу<br/> <br/> <strong>разоблачение магии.</strong><br/> <br/> Если мы моделируем такую торговлю, при которой все сделки совершаются (нами) в дискретные моменты времени <br/> <br/> — например, в моменты закрытия торговых сессий (как в первом описанном в посте варианте торговли с «виртуальным стопом») --<br/> <br/> то нам для этого достаточно иметь/сгенерировать дискретный ряд значений цены P(i) (например, Close(i)).<br/> <br/> Если же мы хотим моделировать торговлю, при которой сделки совершаются не (только) в дискретные моменты времени/по дискретным значения цены, но где-то между этими значениями цены/времени, <br/> <br/> то нам понадобится более сложное описание <strong>процесса</strong> движения цены, чем дискретный <strong>ряд</strong> P(i).<br/> <br/> В частности, двигаясь от точки Р(i-1) к точке P(i) цена находится не только <strong>между</strong> этими значениями цены, но <strong>бывает</strong> и ниже. Поэтому стоп, оказавшийся между значениями Р(i-1) и P(i), конечно, сработал на этом i-м баре. Но кроме этого стоп будет довольно часто срабатывать, и находясь ниже обеих значений цены Р(i-1) и P(i). Насколько часто?<br/> <br/> <strong>Лемма</strong>. Если на баре OHLC случайного блуждания сработал стоп, то с вероятностью ровно 0.5 он находится ниже уровня С.<br/> <br/> <strong>Доказательство леммы</strong>. Срабатывание стопа происходит в какой-то конкретный момент, и от этого момента до точки С наша цена движется (блуждает) случайно, а значит с равной вероятностью С окажется или ниже, или выше цены срабатывания стопа."