Список проголосовавших за комментарий "<p>Внимание, задерживаем дыхание, сейчас я покажу насколько глубока кроличья нора. Готовы?</p><p>Второй закон алготрейдинга: </p><p>Не нужно выбирать лучший прогон на истории! Если присмотреться (вообще-то это в глаза бросается почти всегда) невооруженным глазом видны закономерности между параметрами и результатами прогона. Но величины здесь случайные, соответственно распределены как случайные величины, соответственно есть мат. ожидание у величины, а есть хвосты какой хочешь длины, выбирать значение, не парясь в каком месте распределения оно находится — очень опрометчиво, отсюда и берутся все эти: ой, оно почему-то падать начало на бою (или на OOS), хотя так красиво росло. Вообще-то даже учет этих закономерностей не гарантирует, что будет на OOS будет аналогичная динамика ибо 1. OSS тоже распределен по некоторому принципу, 2. Закономерности могут ломаться. 3. Внешние факторы (хотя это можно рассматривать как частный случай 1 или 2).</p>"