Список проголосовавших за комментарий "Для шарпа 2.5 интересно бы посмотреть. У меня примерно такое на портфель систем — с 2010 года выходит 60% cagr при 15% просадке. В 2008 25%, но там не учтено снижение сайза, которое было бы у роботов в реале в 2-4 раза при той воле. Конечно, что-то, вероятно, подогнанно, но в меру.<br/> <br/> Про 3 года реального счета понял — в конце 2022 посмотрим, что покажет этот портфель систем