Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, ну не знаю. У меня при Шарпе 1,2-1,3 (и то при нулевой безрисковой ставке) просадки методом Монте-Карло не получаются больше 25% при доходности 22,6%. Сортино, правда, почти 2 (у симметричного распределения он бы был равен Шарпу)."