Список проголосовавших за комментарий "ПBМ, <blockquote>цена при этом была ближе к страйку который был вне денег.другими словами каждая копейка движения базового актива приносила больше денег или убытка тому опциону который был хорошо в деньгах и сильно меньше тому который был вне денег.от чего это зависит? и есть ли про это в книге о которой ты пишешь?</blockquote><br/> Какой срок был у опционов до экспирации, меньше недели?<br/> <br/> То, что ты сейчас описал, выражается греком гамма. Когда мало времени до экспирации, гамма выражает как раз скорость изменения дельты и ту самую особенность какой из опционов больше потеряет/заработает при движении БА на 1 пункт."