Список проголосовавших за комментарий "aks19, к сожалению, зарабатывание денег на бирже — это полунаука-полуискусство, если бы здесь хорошо работала стандартная статистика — уже кругом бы были кучи математиков-миллиардеров (точнее, на высоких частотах или хотя бы среднечастотном интрадее статистика уже работает неплохо, но я в статье указал, почему это для нас недостижимо).<br/> Проблема в том, что кроме ошибки первого рода (отвергнуть верную нулевую) у вас есть еще и ошибка второго (не принять верную альтернативную), и, строго следуюя т-статистикам и требуя их значимости — оптимально вообще не торговать. Поэтому нужна корректировка стандартных процедур на соблюдение баланса: зарубаем отрицательные т-статы, потому что там убыток с повышенной вероятностью, но оставляем месяцы с низкой т-статистикой, потому что там прибыль не с вероятностью 95%, к сожалению, но хотя бы выше 50%